【穴あきトラリピ】利益値幅とトラップ値幅の相関[バックテスト結果で確認]

少し前にTwitterでよく「穴あきトラリピ」という言葉を良く目にしました。
非効率なトラリピ設定のことだそうです。

解説

今回はこの「穴あきトラリピ」の非効率性についてバックテストで確認してみました。

穴あきトラリピ（非効率なゾーン）のバックテスト結果

まずは結果から。

【結果】穴あきトラリピの非効率性が確認できなかった（予想に反した結果となり意外でした）

（注）今回のテストケースにおける結果であり、条件を変えるとまた違った結果になる可能性もあると思います

それでは順を追って説明します。

まず、穴あきトラリピとは、画像のように、「トラップ値幅＞利益値幅」と設定する事のようです。

ググってみると、「めがねこ」さんという方のブログで詳しく書かれており、
マネースクエア公式では「非効率なゾーン」という風に表現され、利益の取りこぼしがおきやすいそうです。

次の条件で、７０回ほどバックテストを繰り返し、データを表にしました。

※矢印の左側が、穴あきトラリピとなる設定です
特に穴あき近辺は、データを多くとりました。

利益値幅が大きくなるにつれて利益も大きくなる傾向にあります。
「穴あきトラリピ」の設定前後で、その傾向が大きく変化する様子は見られませんでした。

次に条件を変えて、９０回ほどバックテストを繰り返し、データを表にしました。
期間も４年弱と、先ほどと比べ長期で実施しています。

※矢印の左側が、穴あきトラリピとなる設定です
特に穴あき近辺は、データを多くとりました。

期間を長くしたことで、より安定した曲線となりました。
利益値幅を大きくとると、合計利益が大きくなる傾向にあります。
「穴あきトラリピ」の設定前後で、その傾向が大きく変化する様子は見られませんでした。

最後にまとめです。

【予想】「穴あきトラリピ」の設定を境に、合計利益が１段上昇するようなグラフを想定。
【結果】「穴あきトラリピ」の設定前後でもグラフに連続性があり、非効率性が確認できなかった。

意外な結果となりました。

（注）今回のテストケースにおける結果であり、条件を変えるとまた違った結果になる可能性もあると思います。

あまり小さい利益値幅だと「穴あきトラリピ」の設定であろうと無かろうと、利益は小さくなるので、そこは気をつける必要はあるかと。

利益の取りこぼしが心配な方は、ご自分の設定で、利益値幅を変えてバックテストしてみるもの良いと思います。
ツールは↓のリンクから。スマホで簡単にできますよ( ..)φメモメモ

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